137****55772023-11-07 16:24:04
137****5577压力VAR即SVAR的乘数因子是Ms，这个数值是由监管层规定的；而VAR的乘数因子Mc是由我们回测得到的，但在视频讲解中老师说的Ms是各国监管层设定的，而Mc是由basel设定的，这要怎么理解呢？请老师详细解答，谢谢。
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Will2023-11-08 00:11:25
Will同学你好，MS这个是监管层规定的，这个没有疑问。后面的MC老师说是Basel设定的，这个没问题，在市场风险中，我们Basel确定了回测的惩罚系数（通过exception）。
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