AliceZhou2023-11-07 09:34:44
AliceZhou老师，这个地方的统计量检验为什么用sharpe ratio啊？t-statistic分子是α，他是跟benchmark去比的，分母是SE，那也不是这里的standard deviation of a benchmark portfolio吧（虽然我知道也没别的方法了，但是还是有点没想明白
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苏学科2023-11-07 20:17:56
苏学科同学你好，这题确实有些tricky。你直接把1.5跟统计量临界值95%下的，比较就可以啦
因为可以对sharpe ratio的统计量检验，就是投资组合的sr是否与市场组合（也就是基准的sr相等，也就是两者之差是零，结果是1.5＜临界值，所以没法拒绝，所以显著为零，所以就是投资组合和市场组合的sr一样，也就是没有打败市场了
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