鱼同学2023-11-06 23:48:22
鱼同学老师，这题明明是算期末surplus value，为什么算这个sigma（S）还是用期初100*10%，怎么不是106*10%
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苏学科2023-11-07 17:54:04
苏学科同学你好，因为这里算的是surplus的方差呀，这个方差的计算就是基于其初值的计算，然后在sar的公式里面需要用到这个surplus的方差，这里用的都是期初值哦
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可是我均值用的新的1时点的均值，怎么方差用期初的，这不匹配啊
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因为波动率是期间值得概念，指的就是在0-1时间段的波动率，你要是用106的话就表示1-2时间了。你算的就是surplus的波动率，surplus的波动率就是指期初的surplus在0-1这个时间段的波动情况，所以你要用期初值得哈
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