鸡同学回答（1）
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黄石2023-11-06 10:43:26
黄石同学你好。因为Historical simulation都是随时间的推进而推进的。比方说我今天要计算VaR，用2022/11/05 - 2023/11/05的一年期数据来计算；明天我再计算VaR，依旧维持一年期的样本容量，就要使用2022/11/06 - 2023/11/06的数据了。随着样本进入一个新数据，老数据会"drop out"。这里题目中过去了10天，因此最老的10个观测值会从样本中退出。
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