151****45152023-11-05 19:48:26
151****4515SRC是捕获的信用违约风险吗？用的是1年99.9%VAR？ IRC捕获的是信用质量变化的风险，用的是10天99%VaR? 另外，是先有basel 2.5后有FRTB吗？ 前面有一道题，好像有讲FRTB替换basel 2.5里面的IRC为 DRC，捕获jump-to-default风险，我记得课件上还有一个credit spread risk，这个风险放到了哪个charge里面
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苏学科2023-11-06 22:33:33
苏学科同学你好，你说的没错，credit spread 属于src里面的，frtb是在巴塞尔之后的哈
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