那同学2023-11-05 11:17:02
那同学老师好，Beta比较大，为什么risk premium 就应该比较大？risk premium 是Rm-Rf ，还是Beta*(Rm-Rf）？谢谢
回答（1）
苏学科2023-11-05 15:36:48
苏学科同学你好，这道题是书上的原话，建议是记住结论
他这句话指的就是在经济动荡的时候表现不好的，这类资产在经济好的时候具有什么样的特征？
首先我们可以得出，因为经济不好，所以资产表现的不好说明对于市场的敏感程度很高，也就是贝塔系数很高，其次，因为在经济不好的时候，这类资产表现的很差，所以在经济好的时候，投资者会要求更高的risk premium风险溢价来补偿我，所以risk premium也就很高
Risk premium，可以代表两种含义，一种是不包括贝塔的，他表示，一单位的风险溢价，通常是在capm计算中应用，还有一种就是非计算题，那么这时候的risk premium就是beta乘以括号了
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