欢同学2023-11-04 17:41:02
欢同学这题我也觉得该选D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一样的利率（虽然本金一样）给provider吧？再有，他从provider拿的float利率跟支付给投资者的利率也不能都一样吧？要不SPE挣什么是不是？所以这肯定就有利率风险，再有，信用风险是双向的吧既来自底层又来自provider？
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杨玲琪2023-11-05 11:44:31
杨玲琪同学你好，
这道题问的是与support provider进行的asset swap能够对资产池的什么风险形成保护。因为asset swap中剔除了违约的部分，所以不能对信用风险形成保护。由于asset swap调整了利息的支付方式和支付频率，所以可以对liquidity risk和interest rate risk形成保护，这个形成保护只是一种缓释工具，并没有说完全抵消风险，所以与你说的前面的情况并不冲突。
希望能解答你的疑惑，加油！
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