欢同学2023-11-04 14:30:33
欢同学答案B，既然IP已经把与ACme之间的风险通过购买CDS的方式转移到IT身上了，那么acme本身的CS1、这个CS是ACme的公司债与无风险利率的CS?2，这个CS应该不会影响IP的敞口啊，毕竟敞口来自IT。不太理解，烦请解释。
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杨玲琪2023-11-05 10:17:45
杨玲琪同学你好，
这里是IP向IT购买了CDS，参考资产是Acme。对于IP来说没有购买CDS时风险是Acme违约的风险，而购买了CDS后如果只是Acme违约的话对手可以进行赔付，但是如果对手也违约，也就是不履行CDS的赔付义务，那么IP仍然会面临损失，所以在这个CDS交易中IP面临的是参考资产违约并且交易对手也违约同时发生带来的风险。
希望能解答你的疑惑，加油！
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所以这题错在虽然买了CDS，但单独说（不考虑CDS的出售方）底层资产违约还是会影响CDS的购买方（投资方）？这题错在前半句？
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是的，这题错在" the credit spread of Acme Corporation does not have an impact;"，应该是有影响的。
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