葛同学2023-11-04 10:17:16
葛同学老师说，买股票就是买波动率，波动率高，定价就应该高。那可以理解成sigama 越高，股票option市场价格越高吗。
回答（2）
黄石2023-11-06 20:34:31
黄石同学你好。应该是说买期权 = 做多波动率。波动率越大，期权价格越高。这是源自期权payoff的不对称性。以看涨期权举例，其到期时的payoff = Max(S - K, 0)。若标的资产的波动率越大，则S取到极端值的概率也就越大。若S取到极端大的值，这会直接使得期权的payoff变大（到期时行权得到S - K）；若S取到极端小的值，这不会影响到期权的持有者，因为payoff是由0兜底的，持有者最终的损失就是期初交的期权费。因此，波动率越大，期权价值越高。
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苏学科2023-11-06 20:36:02
苏学科同学你好，两者正相关你可以根据期权定价公式判断哦
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