你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

赵同学2023-11-04 01:33:37

请问老师D选项的10天指的是计算VAR的时间么，还是流动性的区间呢？

查看试题

回答（1）

黄石2023-11-06 20:26:06

同学你好。VaR的定义是，正常市场环境中，在一定置信水平下未来一段时间内的最大损失。这里10天指的就是其中的“未来一段时间”。比如99% 10-day VaR，意味着未来10天资产或组合的损失有99%的可能性不会超过该VaR值；也可以说是未来10天有1%的可能性资产或组合的损失会超过该VaR值。加油~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录