153****01882023-11-02 19:19:20
153****01881.ghost effect可以再解释一下吗，还是没听懂什么意思；2.还有什么导致ghost effect，3.ghost effect的坏处，请分别回答哦
回答（1）
苏学科2023-11-06 18:58:12
苏学科同学你好，鬼魂效应，简单来说，其实就是指会不会随着某一个特指值突然的改变（比如说某一天的损失或者收益），这个指标（Var或者es）会不会突然改变？如果会突然改变，那就证明他没有鬼魂效应，如果不会突然改变，那证明他有鬼魂效应。
因为var这个值是按照，每一天更新的，就比如说100天95%置信水平下，你要把95个从小到大排序，那么第二天的时候是不是离当天最近的前一天的值会剔除新一天的值会纳入到排序中去？如果这个值，是很离谱的异常值，那么他对你var的影响是很大的
相反，Es并不会受到这样的影响，因为es取的是极端值的，平均就相当于是平滑了，这种极端值的影响
鬼魂效应本身是没有优缺点的，他只是说形容某一个指标会不会受到某一天某一个样本极端值的影响
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