137****55772023-11-01 22:08:43
137****5577老师，这题问的意思是说95%的surplus取值是多少？那为什么不是直接算出来的S1呢？而是要用S1-Surplus at risk?
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苏学科2023-11-02 20:06:35
苏学科同学你好，这里确实是容易混淆，这里问到的surplus value指的要么然是es，要么然是es减去sar。具体还要看题目给的信息了。这个题目有说到跟置信区间相关的信息，所以就用了后者的含义了
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就是说给出置信区间的就直接考虑surplus-surplus at risk了吗？
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是的，同学
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