137****55772023-11-01 21:04:24
137****5577老师，这道题里的VaR的改变量是直接用99%10天的新的VaR减去95%1天的VaR？不用把组合原来的VaR转换为10天99%的VaR再进行对比吗？这是为什么？
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苏学科2023-11-02 19:51:55
苏学科学你好，要仔细审题哦，题目中问到的是combined effect，也就是说总的效应，这道题的话，实际上来说是两个方面进行了改变，一个是天数，还有一个是置信度combine的effect就是考虑两者总的效应，你说的那个是只考虑了改变置信区间的效应啦
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combined effect的对比就直接加减吗？不用考虑把VaR的天数和置信度统一后再加减吗？这是为什么呢？还是没有明白，请老师详细解答一下。10天99%的VaR和1天95%的VaR是可以直接对比的吗？
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之前没有理解你的意思，确实是把它调整到了同一置信水平和同一天数啊，题目就是把新的var计算出来，通过调整天数，再调整置信度，最后再和原来的var相比较的
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