Xiaott2023-11-01 14:16:44
Xiaott如果横轴是K/S的话，相同执行价格时，股价越低隐含波动率时越高还是越低呢？股价和隐含波动率的关系是正相关还是负相关？
回答（1）
黄石2023-11-03 10:29:11
黄石同学你好。注意Implied volatility的图像中，是假设在当前股价S0的情况下，不同执行价格K的期权对应的Implied volatility。对于股价和implied volatility的关系，股价越低隐含波动率越高，相关性为负。简单理解，当股价上升时投资者会“calm down”，当股价下降时投资者会“fear”。
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