Xiaott2023-10-31 00:11:50
VAR值到底包不包含el的值啊
回答(1)
Will2023-10-31 20:44:13
同学你好,VAR值是不包括EL的,即UL=VAR=WCL-EL,然而有的时候,基于审慎的原则,如果银行不能提供准确的EL,或者监管认为银行在设定EL的时候有造假的嫌疑,就可以直接认为WCL为资本金,也就是算上EL。(因为EL设定很高的时候,WCL- EL=UL就会很小,银行就可以少交资本金)
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