郭同学2023-10-30 17:54:17
郭同学经风险调整的ES
回答（1）
黄石2023-11-01 11:14:24
黄石同学你好。FRTB下的标准法操作起来较为复杂，涉及Risk sensitivity方法下的risk charge (使用希腊字母衡量敏感性)、default risk charge以及residual risk add-on。由于考到的概率较低，课上未对此进行过多展开，同学记住这里的相应的结论即可。感兴趣的话可以看一下原版书第16章中对于标准法的描述。这里的historical simulation法指的就是internal model approach；实证数据表明多数银行都倾向于使用historical simulation的方法来做内部模型法。
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