Tantalum2023-10-30 09:52:40
Tantalum老师请问百题中的这道题，解析中损失1m和2m的概率各自是怎么算的，3m概率是0%是因为算出来的数字太小了近似于0还是本身就是0呢，谢谢
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杨玲琪2023-10-31 10:16:36
杨玲琪同学你好，
根据计算一个月的PD是0.3396%。整个组合有三个资产，资产与资产之间独立，所以可以通过二项式分布估计发生不同次数对应的概率，所以3个资产均不违约的发生概率=（1-0.3396%）^3=0.9898，有1个资产违约（对应1m损失）则发生概率=C(3,1)*0.3396%*(1-0.3396%)^2=1.0119%，有2个资产违约（对应2m损失）则发生概率=0.0034%，有3个资产违约则发生概率=0.0012%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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