Tantalum2023-10-30 09:21:55
Tantalum老师请问百题中的这道题怎么算呢，答案没有给出解释，谢谢
回答（1）
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杨玲琪2023-10-31 09:41:54
杨玲琪同学你好，
这道题要求计算的是资产相关性，同时给到了资产相关性与联合违约概率的对照表，所以只需要求出联合违约概率就可以通过查表得出资产相关性。题目中给到了违约相关系数=4.9%，两个资产构成的组合，违约概率均为2%，根据两个资产构成的组合违约相关系数计算的公式违约相关系数=（联合违约概率-1资产违约概率*2资产违约概率）/√1资产违约概率（1-1资产违约概率）√2资产违约概率（1-2资产违约概率）=4.9%=（联合违约概率-2%*2%）/（2%*98%），所以联合违约概率=0.136%，所以对应的资产收益率为0.25。
希望能解答你的疑惑，加油！
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