MR.K
回答（1）
苏学科2023-10-30 09:28:55
苏学科同学你好，这里其实是对贝塔的很细致的理解了。
在知识点的公式里面的贝塔p表示的是相对于市场，或者说index的系统性风险，这是就把市场系统性风险当做单位1，那么组合风险就是贝塔p
而mvar计算的时候，是把组合的系统性风险当做单位1，所以应该用贝塔p
总之你只要记住，知识点里面的贝塔是投资组合相对于市场组合的贝塔，市场组合是单位1；mvar里面的贝塔是单个资产相对于资产组合的贝塔，资产组合是单位1，就可以啦
知识点里面的和这道题表示不一样，是因为其实应该表示为贝塔p，m（下脚标）。但是讲义中省略了m
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