AliceZhou2023-10-29 11:47:48
AliceZhou这题要特别记忆吗？1.感觉B选项有点反常，而且讲义上也没提到，解析中的话适用在什么情况下呢？还是只是说在AMA方法里，According to the Basel Committee, Supervisors will require the bank to calculate its regulatory capital requirement as the sum of expected loss (EL) and unexpected loss (UL), unless the bank can demonstrate that it is adequately capturing EL in its internal business practices. 2.还有我想问D选项持续跟踪内部损失数据这个算定量分析？跟踪就算定量了？这不是定性吗
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Will2023-10-29 18:21:05
Will同学你好，1. 这个情况是适用于所有的方法里的。首先UL可以作为监管以及经济资本（经济资本是由银行自己确定的，但不能低于监管资本），其数值等于我们说的UL，这个UL的计算方式是WCL-EL=UL得到的，这个没问题。老师说的监管资本考虑EL，这是一个审慎的态度，因为有时候银行不能自己证明有多少EL，有的银行就会作假说自己的EL很大，那么WCL-EL=UL，这个UL就会很小，就可以少提交资本金，但这样银行肯定会面临非常大的风险。所以这里的监管资本考虑EL的前提是银行不能证明自己的EL是多少，那此时监管就会默认你的EL就是0（审慎态度），所以有WCL-0=UL的情况(也就是UL+EL=UL)
但是本身规定，还是UL=WCL-EL的计算方式。
2.跟踪损失数据肯定是定量了，我设一个指标，这个指标的数据50,100,1000,10000，根据这些来分析就是定量啊。
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老师，再解释一下跟踪损失数据可以不，没太懂
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同学你好，就比如，我的目标是本月交易损失不超过6%，现在我通过跟踪每天的数据，了解到有4天的交易数据损失超过了6%，那么针对这4天，我们重点进行分析找出原因。这就是定量方法。
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