桃同学
回答（1）
杨玲琪2023-10-30 03:11:12
杨玲琪同学你好，
在这道题中要计算的是John´s payment，也就是说要计算john在交易中考虑了交易对手违约风险的情况下的支出。而john进行的是long call的交易，所以首先要支付的就是call premium=SN(d1)-Ke^(-rt)N(d2)=100*0.64-100*e^(-0.03)*0.4，使用计算器求解：100[×]0.64[-]0.03[±][2nd][Ln][×]100[×]0.4[=]25.18。然后计算CVA=23*5%*0.75=0.86，所以payment应为25.18-0.86=24.32。
希望能解答你的疑惑，加油！
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