周同学2023-10-28 22:00:42
周同学老师好，这道题是否可以这样理解，因为需要做return smooth，所以风险降低，导致波动率和beta都降低，所以D选项应该是更低的市场beta才对。而C选项中的在returen smooth过程中，相关性升高。所以C选项正确。谢谢老师。
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Will2023-10-29 00:46:16
Will同学你好，你理解大致是对的，但是C选项不是相关性高，而是自相关性高，所以C正确，风险相关的，比如波动率，β等，在smooth应该是降低的。所以D不对。
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