黄同学2023-10-28 20:27:01
黄同学B选项，请问买入看涨期权，在未来期权价值上涨时，不是应该敞口上升，同时对方违约概率上升吗
回答（1）
杨玲琪2023-10-30 03:01:37
杨玲琪同学你好，
这道题的B选项并没有直接给出PD和Exposure的实际变动情况，只是说produces an overall decline in counterparty risk，直接给出了RWR的定义，所以说法是没有问题的。你提出的对方违约概率上升，并且敞口上升是不符合decline in counterparty risk的说法的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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