欢同学2023-10-28 18:29:23
欢同学杨老师，假设考试我就只能想起来用近似法平均EPE*spread来算，那么也需要把每一期的CVA算出来，再求平均么？还是我可以直接搞个大的spread就是三年的。
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杨玲琪2023-10-30 02:54:47
杨玲琪同学你好，
近似法是假设每期敞口恒定不变，采用统一的CS进行估计的方法，理论上，你说的用一个大的spread是可以的，但是不推荐，因为在这个方法中存在一些假设，很容易造成误差。
希望能解答你的疑惑，加油！
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每期的敞口一样，但每期的CS值不一样，这是违背了近似法的要求么？我将每一期的用近似法求出来再平均一下是不是可以？
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确实是违背的。逻辑上说求平均不是不可以，但是不推荐，这使误差更大了。
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