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欢同学2023-10-28 17:55:27

杨老师，CVA主要针对EL做调整，但是相关系数问题不是只影响UL，不影响EL么？

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回答（1）

最佳

杨玲琪2023-10-30 02:39:23

同学你好，

相关系数不影响EL，只影响UL是针对组合信用风险分析而言的，相关系数指的是组合资产之间的相关系数。这里的相关性指的是交易对手和交易的标的资产之间的相关性，与上述情况不同。

希望能解答你的疑惑，加油！

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