张同学2023-10-28 11:13:41
张同学老师，我想问下决定total VaR是属于risk plan 还是 risk budget
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苏学科2023-10-28 22:32:08
苏学科同学你好，total var，属于是risk budget，因为在risk budget当中，我们要考虑所有总的var以及各个资产能够允许配置最大的var之间的关系，也就是说，不能够超过var的总预算
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老师，麻烦问下risk plan主要是包括哪些
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主要就是包括企业风险的一些战略性问题讨论，他是一个比较偏向于事前的规划类东西。比较偏向于管理层对于风险的讨论，所以说比较宏观高大上的并不涉及到具体的细节
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