Xiaott2023-10-27 08:05:34
Xiaott“credit exposure等于当前的MTM减去收到的margin再加上post给对手方的没有隔离的margin，因为我付给对手方margin，如果没有隔离，对手方有可能再抵押，所以对我是信用风险敞口。这道题里，-40是我post的，所以是减去-40，而初始保证金是隔离的，所以不是加，也是减去，隔离了所以减少信用敞口”这句话解释的让人完全晕了。。。请老师在讲解一下啊。此外，post的变动保证金到底是40还是-40呢？
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杨玲琪2023-10-27 13:10:17
杨玲琪同学你好，
这道题目说的是合约市值是-36，所以是对手方有信用敞口，因此应该是交抵押品给对手方，-40指的是交出的是40的抵押品，因为多交了，所以反而成了自己的敞口，因为相当于对手欠了我抵押品。同时由于交易对手交付了3的初始保证金，考虑进去之后，敞口就是1。
希望能解答你的疑惑，加油！
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