Xiaott2023-10-26 19:55:17
XiaottThe property of increasingness is the most important condition that ensures the coherence, which suggests that the key to coherence is that a risk measure must give higher losses at least the same weight as lower losses 这句话怎么理解呢？
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黄石2023-10-30 09:55:43
黄石同学你好。这句话是谱风险度量相关文献中经过推导得到的结论。推导不需要掌握，但是这句话的核心还是很好理解的：广义来看，风险度量都是对损失分布中的损失分位数赋予权重、取加权平均。一个“好”的风险度量理应赋予更大的损失以更高的权重，以此来彰显对于这些极端风险的重视。
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