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flora2023-10-26 15:15:32

B选项中只说了CVA 是下降的，没有说EE和PD之间的关系，也能算RWR?

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回答（1）

杨玲琪2023-10-27 12:52:12

同学你好，

RWR和WWR定义的本质是由于PD和exposure的联合变化导致交易对手风险(CVA)下降/上升。PD上升敞口上升带来WWR这一类的结论是根据本质定义特征推出来的。

希望能解答你的疑惑，加油！

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