林同学
回答（1）
杨玲琪2023-10-27 10:42:04
杨玲琪同学你好，
我这边看到的是一道SMM的题目，看不到你说的题目，能麻烦贴下题干吗？
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，题干如图，Credit VaR=WCL-EL对吧，为什么答案是这种算法，要用（630-567）
- 追答
-
WCL是极端损失，这里是一个1年期零息债券，到期价值应该是面值即630，而99%置信水平下到期价值是567，所以到期极端损失应为630-567。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片