Xiaott2023-10-25 20:30:16
Xiaott这道题请老师讲解一下，谢谢！
回答（1）
Will2023-10-28 02:38:01
Will同学你好，A选项是正确的，由于这里买入的是由主权国家信用作为担保的贷款，同时其产品存在分散化的效果，因此其信用质量并不一定会降低
B是错的，经久期缺口调整下的缺口应该是大于0的，也就是说，利率上升的情况下，会使得我们面临更大的利率风险，因此应该是做空债券期货，而不是做多（利率上升的情况下，债券期货是亏损的，因此做空在利率上升的时候是会赚钱的，达到对冲效果）
C选线也是错的，这里其实我们不太能判断VAR的变化情况
D选项也是错的，LCR分子是高质量的流动性产品，现在卖了UK国债，换成公司贷款，其分子肯定是下降的，所以整体的LCR也是下降。
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