安同学2023-10-24 18:46:11
安同学我不太理解投資金額和coefficient 的關係，為什麼可以直接相乘經調整後的Coefficient?所有Cofficient加總就必然是投資金額嗎？
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苏学科2023-10-24 22:39:54
苏学科同学你好，加总之后一定是总的投资金额。这一点老师上课讲义里面有讲到的，不是说回归系数加总，需要经过一定的调整哦。实际上就是在解释组合收益率的来源：在市场组合上投资贝塔，在无风险资产上投1-贝塔，价值策略做空和做多相同的数量贝塔2，成长型策略做空做多相同的数量贝塔三等等这样的，你可以参考讲义上的dynamic risk factor，里面有更详细的讲解哦～
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