AliceZhou2023-10-24 18:45:39
AliceZhou老师，还有D选项为什么是对的？波动率高，那equity必违约，那不是赔的更多吗？为什么还会benefit from，就像姚老师在回答里说的
回答（1）
Will2023-10-24 22:18:58
Will同学你好，这里正确的思路需要从凸性的角度来理解。C选项也说了。我们这个策略的本质是构建一个default neutral的模型，在小波动的情况下，对我们没有影响，因为已经default neutral。但是在大浮动变动的时候，我们能通过凸性中赚到钱（凸性涨多跌少的特点）因此D的说法是对的。
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