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天堂之歌

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欢同学2023-10-24 16:21:33

为什么在一级里讲delta-normal算VAR(bond)=|-D*P|VAR（利率）。但在这里没有考虑P呢？还是默认P就是position？

回答（1）

黄石2023-10-27 16:54:11

同学您好。这里200m就是P哈。这里整套例子都有一个隐含假设，就是债券是平价发行的。

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