赵同学2023-10-23 22:58:33
赵同学请问损失在CCP中如何分布？A "loss waterfall" is a mechanism typically associated with a central counterparty (CCP);
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Will2023-10-23 23:08:33
Will同学你好，loss waterfall的分布我们考试并不需要了解研究，如果非要说他的分布情况应该关注于违约概率和损失情况，在证券化产品里面，高级层作为最上层的违约概率最低损失最小；而equity作为最下层，违约概率最大，损失最大。（另外分布与CCP无关，只和产品特点有关）
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