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Xiaott2023-10-23 22:48:50

选项b的正确表述是什么？

回答（1）

黄石2023-10-27 16:39:06

同学您好。我们知道VaR的置信水平越高，回测检验的power就越低、犯二类错误的概率也就越大。因此，99% VaR更不容易被拒绝、即使模型错误也会有较高的存伪的可能。B的正确表述是The 95% VaR model is more likely to be (correctly) rejected than the 99% VaR model。

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