小同学2023-10-23 21:18:29
小同学老师，我看中文教材说copula函数假定收益率是服从正态分布，结合这道题，是不是把椭圆分布mapping成了正态分布然后求相关性？还有一个解析里没明白的就是marginal和联合分布在这种情景下需要怎么区分，请解答谢谢老师
回答（1）
黄石2023-10-27 16:31:14
黄石同学您好。同学方便上传一下具体的题目哈。FRM二级学习的是高斯copula，是通过标准正态分布的反函数来进行mapping的。当然，copula并不局限于高斯copula，其它诸如t-copula、Archimedian copula等等也都是常用的哈。
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