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欢同学2023-10-23 20:59:50

不是说可转债是净的long γ跟Vega么？这两个指标也能通过再对冲？

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回答（1）

苏学科2023-10-24 10:11:06

同学你好，这里的net指的是在正常波动下，小幅波动下。只有当题目强调是剧烈波动的时候，才会考虑rehedge，也就是把gamma也对冲至中性。
一般情况下按照net gamma vega来理解就行了
感谢您的提问，如果觉得答疑有用的话，记得点赞采纳哦～

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