Xiaott2023-10-23 17:21:10
Xiaott计算边际违约概率，用前一期不违约，本期违约到方法计算为什么不对？请老师帮忙看下
回答（1）
杨玲琪2023-10-24 10:19:37
杨玲琪同学你好，
这里是多期的情况，边际违约概率是前期不违约后期违约同时发生的概率，不是前一期，要计算前期所有不违约的情况，所以应该是(1-d1)*(1-d2)*d3=(1-(348-339)/348)(1-(339-333)/339)*(333-329)/333=1.15%
希望能解答你的疑惑，加油！
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