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153****01882023-10-23 11:20:57

这题为什么用normal VaR？并没有写清楚是算数还是几何收益率是normally distribute啊

回答（1）

黄石2023-10-26 14:55:38

同学您好。这里题目第一句说明Profit/Loss Distribution是正态分布的哈，所以使用Normal VaR哦。除非题目有特别明确的关于geometric return和Lognormal的提示，否则见到这种表述就是使用Normal VaR哈。

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