GUO回答（1）
杨玲琪2023-10-24 10:05:45
杨玲琪同学你好，
这里计算的是条件概率，本质是第二年这一年的情况，所以采用无记忆性的话相当于第二年年初重置重新计算1年的违约概率，所以应该是1，如果是计算累积两年的违约概率，那么就是2。因此无记忆性到底用几要看重置后计算的时间长度。
希望能解答你的疑惑，加油！
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还是没懂，P(A|B)=P(AB)/P(A)=e的λ*t * （1-e的λ*τ）/e的λ*t=（1-e的λ*τ） 题目意思τ=2，t=1这里计算了之后，不是（1-e的λ*2）么？
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分子应该是联合概率，应该通过累积违约概率C2-C1计算，指数分布计算公式只能直接计算累积违约概率和存活率，所以分子应该是(1-e^(-λ*2))-(1-e^(-λ*1))=e^(-λ*1)-e^(-λ*2)=e^(-λ*1)(1-e^(-λ*1))。P(A|B)=e^(-λ*1)(1-e^(-λ*1))/e^(-λ*1)=1-e^(-λ*1)。
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好的，明白了，谢谢老师。那就是说条件概率下，无论哪一年其实都和第一年的一样
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是的，可以这么理解。加油！
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