小同学2023-10-22 14:30:19
小同学请问在哪里涉及过correlation matrix的相关内容 谢谢
回答（1）
黄石2023-10-24 11:28:11
黄石同学您好。
对于Semi-parametric appraoch，其中的Correlation-weighted historical simulation是基于correlation matrix做的。
在Cashflow mapping中，表格往往会给到不同期限风险因子的correlation matrix。
在Gaussian copula中，对于>2个变量的情况，我们需要基于correlation matrix去做。
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