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GUO2023-10-22 00:29:57

Cva可以cva1+cva2+cva3这样算吗？而不是求出一个pd lgd 3个EPE折现相乘吗

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回答（1）

杨玲琪2023-10-24 09:24:55

同学你好，

因为精确计算CVA的方法相当于PVEL的折现加总，所以这里是针对每期信用风险特征先计算EL然后折现再加总，所以其实是PVEL1+PVEL2+PVEL3。如果三期的PD和LGD均相等也可以使用你说的方法进行计算，但是原理是一样的。

希望能解答你的疑惑，加油！

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