李同学2023-10-21 20:49:24
李同学请问，可以解释一下active risk的含义吗，以及可能在那些地方会遇到，另外它与tracking error是否存在关联 是否等价
回答（1）
苏学科2023-10-22 17:07:07
苏学科同学你好，active risk指的是计划资产的表现不如战术资本配置，也就是基金管理者的表现不如战略基准表现的风风险。目前我们frm中的内容只在transaction cost中提及，就是为了计算 non transaction region，也就是公式中的拉姆达，其余并没有涉及。这个概念与tracking error没有什么直接的联系
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