jade2023-10-21 13:25:48
jade请问这道题怎么理解？
回答（1）
黄石2023-10-24 10:39:02
黄石同学您好。首先这道题直接假设收益/损失服从标准正态分布了，同学看到1.56一定要和标准正态分布中的关键值联系起来。我们从损失分布的角度来看，假设损失服从标准正态分布，那这意味着95%的情况下损失不会超过1.645（或者说5%的情况下损失会超过1.645）。而根据实际数据，95%的情况下损失不超过1.56（或者说5%的情况下损失会超过1.56）。已知标准正态分布中超过1.645部分的面积为5%，而实际数据的分布中超过1.56部分的面积也为5%，由于面积相等，故实际数据的分布的尾部一定较标准正态分布更低（见下图），这种情况被称作thinner tail than normal distribution。
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