赵同学2023-10-20 22:13:40
赵同学相对var 和绝对var怎么区别
回答（1）
黄石2023-10-24 10:33:17
黄石同学您好。一般我们使用的都是绝对VaR，比如衡量一个组合的VaR值，我们用组合回报率的均值与标准差来计算VaR。但在一些组合管理的案例中，投资经理往往会有一个benchmark，他们可能被要求去追踪benchmark（passive investing），也可能被要求去打败benchmark（active investing）。这时，我们也可以使用相对VaR，即根据组合相较于benchmark得到的积极收益和积极风险去计算VaR。具体使用哪种方法还是需要同学仔细读题哈。
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