赵同学回答（1）
黄石2023-10-24 10:24:15
同学您好。高斯Copula不太适用于操作风险。根据相关文献，使用自由度较低的（i.e., 3 or 4）的Student´s t-Copula更适用于捕捉操作风险事件之间的相关性。这些同学稍微了解以下就可以了，考试不会考这么深的。
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黄石2023-10-24 10:24:15同学您好。高斯Copula不太适用于操作风险。根据相关文献，使用自由度较低的（i.e., 3 or 4）的Student´s t-Copula更适用于捕捉操作风险事件之间的相关性。这些同学稍微了解以下就可以了，考试不会考这么深的。
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