那同学2023-10-19 19:00:29
那同学老师好，为什么相关性增加，劣后价值上升？
回答（1）
杨玲琪2023-10-20 11:43:12
杨玲琪同学你好，
猜测你问的应该是equity的价值上升的情况。当相关性比较低的时候，资产池中维持着少量违约的情况（比如一共两个资产，违约相关性-1，则一个违约另一个就不违约），所以equity比较容易遭受损失，而当相关性上升到比如说1的时候，资产池中可能会出现全部都不违约的情况，此时equity也不会遭受损失，所以相对于相关性比较低的情况，equity的价值是上升的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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