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天堂之歌

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陈同学2023-10-18 10:45:10

HW是否要进行时间加权

回答（1）

黄石2023-10-23 16:52:20

同学你好。不需要的，HW对historical return进行的是波动率的调整哦。对波动率调整完后，HW按照传统的historical simulation方法对经调整后的数据进行排序，找到对应分位数就可以求出VaR值。

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