Xiaott2023-10-17 17:31:32
Xiaott问题1 计算几段损失永vasicek模型是市场风险讲的模型吗？如何应用？问题2 相关系数0.04是啥意思啊？
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Will2023-10-17 18:18:41
Will同学你好，这里的vasicek是建模信用风险时计算WCDR的模型，不是我们市场风险中讲利率期限结构的vasicek。基本上考试针对这部分就是考计算WCDR的公式（但是直接考这个公式也比较少见，一般都会直给我们的）
这里的相关性指的是敞口和敞口之间的违约相关性。
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这个相关性是巴塞尔规定死的么？这个在考纲里吗？
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这个相关性并没有明确规定，这块我们了解即可
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那您看截图里面0.04这句话是怎么来的呢？
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同学你好，麻烦帮忙把上面题目的题干的图表也截一下图，老师帮你看看这个相关性是怎么来的。
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老师，请看图片
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同学你好，这里我看了看解析里面说的0.04相关性，就是针对零售信用卡之间的违约相关性，你可以看看下图公式有提到这个（信用卡就是属于循环结构的）。
不过考试我们基本上不会考这个WCDR这个公式，了解一下即可。
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